Форсаж опционы

Система FORSage предназначена для тех, кто активно работает на рынке производных инструментов, строит опционные стратегии, ведет портфели сразу по нескольким базовым активам, просчитывает форсаж опционы варианты рыночных событий и их влияние на позиции.

Она также будет неоценимым подспорьем для всех тех, кто столкнулся с опционами впервые и пытается понять их многообразие, возможности и риски, которые они таят.

При этом существует возможность расчета ГО: по текущим позициям и ценам по текущим позициям и прогнозируемым ожидаемым ценам по планируемым позициям и текущим ценам по планируемым позициям и прогнозируемым ожидаемым ценам Гарантийное Обеспечение считается в полном соответствии с методологией FORTS с использованием dll-библиотеки FORTS ClientGO, разработанной РТС.

Весь функционал работает в режиме on-line.

Архитектура системы Работа системы FORSage форсаж опционы следующим образом: В режиме реального времени из системы интернет-трейдинга в базу данных FORSage транслируются текущие цены инструментов срочного рынка, а также информация о сделках, заявках, позициях и лимитах клиента. В систему интегрирована dll-библиотека FORTS ClientGO, обращающаяся к серверу FORTS для обновления параметров расчета гарантийного обеспечения при старте программы, после проведения промежуточного клиринга или в любое время по желанию пользователя.

Все получаемые из внешних источников данные, а также результаты расчетов хранятся в БД FORSage, из которой транслируются в пользовательское приложение. В первой версии программы источником информации о текущих рыночных ценах и параметрах счета клиента служит система интернет-трейдинга QUIK, данные из которой транслируются по ODBC.

В дальнейшем может быть реализована поддержка других торговых систем, таких как NetInvestor, Transaq, Alor-Trade и др. Основное предназначение Доски опционов — анализ текущих позиций пользователя по опционам и их базовому фьючерсу. В Доске опционов можно рассчитывать премии опционов, исходя из заданного пользователем уровня подразумеваемой волатильности и наоборот.

Кривая волатильности — отображает значение волатильности относительно страйков цен исполнения опционов.

Разработчики системы - агентство Derivative Expert и компания Informicus - будут осуществлять дальнейшую поддержку нового продукта, расширять функционал программы, следить за изменениями в методологии FORTS и своевременно осуществлять обновления версии системы.

Ваши предложения по доработке присылайте по адресу forsage derex.